лихвен риск

Валутна опция

Запазете валутен курс за бъдеща дата
със свобода да се възползваш и от пазара

Валутната опция е деривативен финансов инструмент. Когато клиентът е купувач на опцията, той може да упражни правото си за закупуване или продажба на определена сума в дадена валута в рамките на срока до падежа, по собствена преценка (при американски тип опции) или на датата на падежа (ако опцията е европейски тип). Клиентът може и да продаде опцията обратно на Банка ДСК. Опцията предоставя право, но не и задължение да се закупи или продаде даден актив (валута) по предварително договорени условия в нареждането за покупка на валутната опция, за което клиентът заплаща предварително премия на Банка ДСК. Клиентът може да бъде и продавач на опцията като за целта трябва да има одобрен подлимит за инвестиционни услуги или да предоставя парично обезпечение. Възможно е във валутната опция да бъде вградена бариера. Валутните опции с бариера (бариерни опции) биват активирани или деактивирани в зависимост от достигането на вградената бариера.


Параметри на валутната опция:

  • Дата на падеж

  • Премия

  • Цена на упражняване

  • Номинал

  • Базов актив (валутна двойка, по-долу посочени референтни валутни двойки)

  • Кол опция (call option) право да се купи валута, Пут опция (put option) право да се продаде валута

  • Бариерните опции позволяват постигането на по-оптимална премия и изграждането на стратегия според очакванията за валутния курс

  • Бариерите на опциите са достигнати или ударени при достигането на съответното ниво във всеки един момент до падежа на опцията


010

Срок: 

Обичайно сделките с валутни опции се сключват за срок до 1 година.

008

Референтни валутни двойки могат да бъдат: 

EUR/USD, EUR/GBP, EUR/HUF, EUR/JPY, EUR/CHF, USD/JPY, USD/CHF

027

Цели: 

Постигане на цялостно елиминиране на валутния риск и предвидимост на плащанията



*На падежната дата при европейски тип и при изтичане на срока при американски тип опции, клиентът не е длъжен да закупи или продаде съответната валута, съгласно условията в подаденото нареждане за  покупка на валутна опция.

Целеви пазар на продукта

Валутната опция е финансов инструмент, който Банката създава и разпространява като продукт. В таблицата са посочени критериите за определяне за кои клиенти продуктът е подходящ или не е подходящ.

 

Положителен

Отрицателен

Видове клиенти

всички видове: непрофесионални, професионални и приемливи насрещни страни

 

Знания и опит относно

- относно валутните пазари, начин на функциониране и фактори, въздействащи върху движенията

- движението и евентуални очаквания по отношение на хеджираните валутни двойки

- продукта валутна опция - права, задължения, параметри влияещи върху стойността на валутната опция

- хеджиране на валутна експозиция чрез сключване на валутна опция

- възможните сценарии на падежа на валутната опция

не отговаря на посочените изисквания за знания и опит

Финансово състояние с акцент върху способността да се поемат загуби

да фиксира максимален размер на негативен резултат при покупка на валутна опция

 

Склонност към поемане на риск и съвместимост на риска

в случай, че целта е хеджиране, няма да се взема под внимание рисковият апетит на клиента. В другите случаи рисковият апетит на клиента трябва да е висок (рискова категория 7 от 10)

склонен да носи рисковете от негативни отклонения на съответната валутна двойка в случаите когато целта на клиента е да хеджира. В случаите, когато целта е спекулиране - когато не е склонен да носи рисковете от негативни движения на валутните двойки

Цели и нужди

да хеджира експозиция или да спекулира

 



Контакти с дилъри:

Дирекция „Продажба на трежъри продукти“



Деян Манковски - Директор дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 80 10 862

Калина Мейс – Ръководител отдел Валутна търговия, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 97 66 233

Милена Луканова - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 97 66 232

Христо Арнаудов – Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 364

Октай Хасанов - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 97 66 236

Величко Димов - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 126

Христо Сугарев - Ръководител отдел Управление на активи, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 133

Мартин Георгиев - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 97 66 234

Ивелин Иванов - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 365

Документи

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

011 Contacts

Обадете ни се

0700 33 944

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon