лихвен риск

Валутен суап

При валутния суап клиентът едновременно продава една валута срещу друга валута на спот или бъдеща дата (близък крак на сделката) и я купува на определeна бъдеща дата (далечен крак на сделката). От една страна чрез валутния суап клиентът преобразува наличност от едната валута в друга валута, като така си осигурява краткосрочна ликвидност в различна валута, а от друга си гарантира курса на форуърдната дата.


Характеристики на валутен суап

044

Две сделки с различни посоки и дати, обединени в един продукт

048

Осигурява ликвидност в дадена валута

027

Гарантира курса за обратната сделка на падежа



Пример: Клиентът разполага с 1 000 000 USD и иска да си осигури краткосрочна ликвидност в EUR, като същевременно след 3 месеца трябва да направи разплащания към доставчици в USD, на стойност 1 000 000 USD. Зa целта сключва валутен суап със следните два крака:

1-ви крак, 01.09.2021: Клиентът продава 1 000 000 USD и купува EUR по курс EUR/USD 1.1817
2-ри крак, 30.11.2021: Клиентът купува 1 000 000 USD и продава EUR по курс EUR/USD 1.1900

 

Документи

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати