Валутен суап

Гарантирайте си ликвидност без валутен риск

При валутния суап клиентът едновременно продава една валута срещу друга валута на спот или бъдеща дата (близък крак на сделката) и я купува на определeна бъдеща дата (далечен крак на сделката). От една страна чрез валутния суап клиентът преобразува наличност от едната валута в друга валута, като така си осигурява краткосрочна ликвидност в различна валута, а от друга си гарантира курса на форуърдната дата.

Характеристики на валутен суап

Две сделки с различни посоки и дати, обединени в един продукт

Осигурява ликвидност в дадена валута

Гарантира курса за обратната сделка на падежа

Пример: Клиентът разполага с 1 000 000 USD и иска да си осигури краткосрочна ликвидност в EUR, като същевременно след 3 месеца трябва да направи разплащания към доставчици в USD, на стойност 1 000 000 USD. Зa целта сключва валутен суап със следните два крака:

1-ви крак, 01.09.2021: Клиентът продава 1 000 000 USD и купува EUR по курс EUR/USD 1.1817
2-ри крак, 30.11.2021: Клиентът купува 1 000 000 USD и продава EUR по курс EUR/USD 1.1900

Целеви пазар на продукта

Валутният суап е финансов инструмент, който Банката създава и разпространява като продукт. В таблицата са посочени критериите за определяне за кои клиенти продуктът е подходящ или не е подходящ.

	Положителен	Отрицателен
Видове клиенти	всички видове: непрофесионални, професионални и приемливи насрещни страни
Знания и опит относно	- движението и евентуални очаквания по отношение на хеджираните референтни стойности - пропуснати ползи или реализирани загуби във връзка с негативна промяна на референтни стойности - хеджиране на паричните потоци и осигуряване на ликвидност в различна от базовата валута чрез сключване на валутен суап във връзка с бъдещи постъпления или плащания по задължения, или осигуряване на текуща ликвидност в различна от базовата валута - процеса по постоянно поддържане на обезпечение	не отговаря на посочените изисквания за знания и опит
Финансово състояние с акцент върху способността да се поемат загуби	да понесе негативен резултат на промяна на валутния курс в рамките на срочността на инструмента и на падежа му
Склонност към поемане на риск и съвместимост на риска	ниско рисков профил, предвид крайната цел за осигуряване на текуща ликвидност в различна от базовата валута	склонен да носи рисковете от негативни отклонения на референтните стойности
Цели и нужди	да хеджира или да се осигури ликвидност в дадена валута