лихвен риск

Лихвеният таван е деривативен финансов инструмент  - лихвена опция  или серия от лихвени опции, защитаващи купувача срещу покачване на определен референтен лихвен индекс. Купувачът на опцията заплаща  премия при нейното закупуване. Обикновено, срочността на лихвения таван е от 1 до 10 години. Плащания към държателя на финансовия инструмент се извършват на месечна, тримесечна или полугодишна база, като периодите съответстват на срочността на референтния лихвен индекс. Всеки период, плащането се определя като се сравнява текущото ниво на плаващия референтен процент с цената на упражняване (тавана). Ако плаващият референтен процент надвишава тавана, плащането към държателя се базира на разликата между двете нива, срочността, номинала за периода и лихвената конвенция.  Ако плаващият референтен процент е под тавана, няма плащане за периода. Номиналната сума по лихвената опция не се разменя по време на договора. В комбинация с актив, лихвеният таван може да осигури предвидимост на паричните потоци по експозицията.

Референтният лихвен индекс за сделки в EUR е Euribor.
Честотата на плащанията зависи от срочността на референтния лихвен процент. Например, при едномесечен Euribor, честотата е едномесечна, а при тримесечен Euribor, честотата е тримесечна.
Срок на сделките с лихвен таван:
Обичайно, сделките с лихвен таван се сключват за срок до 10 години.
Валута:
Валутата на предлагания лихвен таван може да бъде EUR.
Цели:
Лихвеният таван се използва за хеджиране на лихвен риск.

 

Документи

 

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати