empty image

Лихвеният под е деривативен финансов инструмент - лихвена опция или серия от лихвени опции защитаващи купувача им срещу спад на определен референтен лихвен индекс. Купувачът на опцията получава плащане от продавача в случаите, в които референтният лихвен индекс е по-нисък от предварително определено ниво на защита (цена на изпълнение). Купувачът на лихвения под заплаща предварително премия за инструмента. Размерът на плащанията за всеки период се определя от разликата между стойността на референтния лихвен индекс и нивото на защита, като се отчита дължината на периода, номинала на уговорената главница и лихвената конвенция. В комбинация с актив, плащанията, по който зависят от плаващ лихвен индекс, лихвеният под може да осигури предвидимост на паричните потоци по експозицията.
Референтен лихвен индекс може да бъде: Euribor – за сделки в EUR, Libor в USD – за сделки в USD, Libor в CHF- за сделки в CHF.

Честотата на плащанията зависи от срочността на референтния лихвен процент. Например при едномесечен Euribor или едномесечен Libor, честотата е едномесечна, а при тримесечен Euribor и при тримесечен  Libor честотата е тримесечна.
Срок на сделките с лихвен под: Обичайно, сделките с лихвен под се сключват за срок до 10 години.
Валута: Валутата на предлагания лихвен под е EUR, USD или CHF.
Цели: Лихвеният под се използва за хеджиране на лихвен риск.

 

Документи

 

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати